文章摘要
能力圈广度因子:我们从基金持仓数据出发,以基金经理在各板块的主动增减仓行为作为决策信号,以后续评估区间的表现胜率作为选服能力的验证,形成对基金经理能力圈"广度"的因子刻画。回测结果显示,广度固子的RankIC均值为5.27%,年化RankICIR为1.08,对基金未来收益具备较强的预测能力:近十年以来多头组合每年均能跑赢吸混合型基金指数,年化超额收益达6.81%。
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国盛证券-量化专题报告：国盛金工“选基因子”系列研究(一)基金经理能力圈，广度、稀缺度与标签化选基-260629
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