国海金工因子研究系列专题报告-24页(附下载)

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文章摘要

挂单手数占比因子具备稳健的选股能力。其中,对应机构,算法拆单的极小单(1手,100股)与体现大资金介入的大额挂单(50、100、200手)占比呈现显著正向预测作用:而带有"整数偏好"特征、反映散户过度参与的小额挂单(5、10、15手)占比则对股价构成负向压制。合成后的委买主要手数占比因子在2015至2025年T1-T6VWAP RanklC为0.048,多头年化超额18.6%,多空年化收益30.6%。

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国海金工因子研究系列专题1：委托挂单手数蕴含的选股信息-260128-国海证券-24页

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