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内容摘要
本文使用换手率、量价、财务指标等数据构建了换手手率分离模型因子和波动率类模型因子。在换手率分离模型因子中,选股能力相对最好的为trading_hb_2,年化多空收益21.17%,夏普比率2.03IC均值7.25%,年化IC_IR达到2.88。在波动率类模型因子中,选股能力相对最好的为SIGMA因子,年化多空收益22.41%,夏普比率2.111,1C均值-8.69%,年化IC_IR达到-3.39。
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金融工程深度报告：异质信念在量化选股中的应用-251230-中信建投-26页
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