? 一句话总结：策略必须有统计显著的正期望值
? 两个黄金公式告诉你真相
公式1：
正期望值> (平均盈利×胜率 - 平均亏损×败率) > 1
公式2：
样本量检验> ((置信度+功效)×收益标准差 / (误差系数×平均收益))²
? 三大核心要素的平衡艺术
✨ 胜率 × 盈亏比 × 交易频率
这不是三选一，而是要找到最佳搭配：
? 高胜率策略 → 重点优化盈亏比
? 高盈亏比策略→ 重点提升胜率
? 低频策略→ 延长回测周期验证
? 实战优化三步走
Step1：回测验证
- 做足够多的历史数据回测
- 对比最低样本量需求
- 不够就加长时间or增加品种
Step2：随机检验
- 蒙特卡洛随机重排交易序列
- 避免过拟合陷阱
- 检验策略稳健性
Step3：风险管控
- 合理预期管理
- 动态调整仓位
- 严格执行纪律
? 划重点
❌ 不要以为只有程序化交易才需要这样
✅ 手动交易同样适用这套逻辑
记住：感觉≠概率，运气≠实力
只有经过统计验证的策略，才能在市场中长期生存！
#股票投资 #交易策略 #量化分析 #投资 #美股 #财务 #股票知识 #财经知识 #量化交易 #个人投资者
? 两个黄金公式告诉你真相
公式1：
正期望值> (平均盈利×胜率 - 平均亏损×败率) > 1
公式2：
样本量检验> ((置信度+功效)×收益标准差 / (误差系数×平均收益))²
? 三大核心要素的平衡艺术
✨ 胜率 × 盈亏比 × 交易频率
这不是三选一，而是要找到最佳搭配：
? 高胜率策略 → 重点优化盈亏比
? 高盈亏比策略→ 重点提升胜率
? 低频策略→ 延长回测周期验证
? 实战优化三步走
Step1：回测验证
- 做足够多的历史数据回测
- 对比最低样本量需求
- 不够就加长时间or增加品种
Step2：随机检验
- 蒙特卡洛随机重排交易序列
- 避免过拟合陷阱
- 检验策略稳健性
Step3：风险管控
- 合理预期管理
- 动态调整仓位
- 严格执行纪律
? 划重点
❌ 不要以为只有程序化交易才需要这样
✅ 手动交易同样适用这套逻辑
记住：感觉≠概率，运气≠实力
只有经过统计验证的策略，才能在市场中长期生存！
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