闲来无事逛论坛，发现一个有意思的策略。我在聚宽上回测了一下（图2），九年居然有45%的年化，简直逆天。源代码放在文件里面了，各位自取，以下是策略简介。
这是一套融合多因子选股、因子动态加权与ATR波动止损的量化策略。策略通过因子IC_IR指标动态调整因子权重，捕捉市场风格变化，同时引入ATR（平均真实波幅）跟踪止盈止损机制，在控制回撤的同时保留趋势收益。历史回测显示，该策略在震荡市与单边行情中均能保持稳定的超额收益。
总体逻辑就是从小市值（中小综指）名单中根据所选的四个指标构成的多因子选股模型，选出合适的股票每周调仓，根据ATR波动止盈/止损，每年清仓重新调整持仓比例。因为小市值股票有较大的成长性，这套量化策略有不俗的收益率，但一体两面的是其不确定性也比较高，故最大回撤也比较高。具体的策略介绍我放在图3。
写在最后：上次发大类资产轮动策略收获不少支持，看来各位对量化策略比较感兴趣。这次分享一个比较复杂的策略，不知道各位能不能消化。如果有任何问题欢迎留言或者进群交流～
※股市有风险，此文仅为个人投资观点心得分享，不构成投资建议。请各位结合自身风险承受能力综合判断，理性投资。
#小红书可以发文件了 #个人投资者 #量化 #小白来理财
这是一套融合多因子选股、因子动态加权与ATR波动止损的量化策略。策略通过因子IC_IR指标动态调整因子权重，捕捉市场风格变化，同时引入ATR（平均真实波幅）跟踪止盈止损机制，在控制回撤的同时保留趋势收益。历史回测显示，该策略在震荡市与单边行情中均能保持稳定的超额收益。
总体逻辑就是从小市值（中小综指）名单中根据所选的四个指标构成的多因子选股模型，选出合适的股票每周调仓，根据ATR波动止盈/止损，每年清仓重新调整持仓比例。因为小市值股票有较大的成长性，这套量化策略有不俗的收益率，但一体两面的是其不确定性也比较高，故最大回撤也比较高。具体的策略介绍我放在图3。
写在最后：上次发大类资产轮动策略收获不少支持，看来各位对量化策略比较感兴趣。这次分享一个比较复杂的策略，不知道各位能不能消化。如果有任何问题欢迎留言或者进群交流～
※股市有风险，此文仅为个人投资观点心得分享，不构成投资建议。请各位结合自身风险承受能力综合判断，理性投资。
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