今天给大家分享的神仙策略，是在过去一年里实现翻倍的“小贝塔800轮动”（狠狠感谢仙尊老师），干货满满，赶紧收藏起来~
一、为啥叫 “小贝塔800轮动”？
这个名字很直白：策略的投资域，选的是全市场中历史贝塔值最小的 800 只股票。
为啥锁定历史贝塔最小？因为历史贝塔是衡量个股相对市场波动的指标，贝塔值低的股票，波动小、在市场震荡时更稳，这是策略的核心逻辑。在此基础上，我们再搭配 “业绩增长稳定、市值和价格适中” 的标的，就能兼顾稳健与潜力，下面讲筛选逻辑：
（一）30 日股价波动率：优先选股价短期波动小的股票，这类标的受市场情绪干扰弱，风险更可控，契合“小贝塔”（低波动）的核心要求。Stdev(1日涨幅, 30) * Sqrt(30)
（二）净利润同比增长率
筛选净利润增长快的公司，代表盈利能力与成长动能强，能为投资提供业绩支撑。refQ(净利润,0)/refQ(净利润,4)-1
（三）营业收入同比增长率
营收高增长说明企业市场拓展或业务扩张效果好，是业绩增长的 源头活水，与净利润增长形成 “双高” 验证。(TTM(营业收入, 0) - TTM(营业收入, 4)) / Abs(TTM(营业收入, 4))
（四）收盘价
选择收盘价低的股票，一方面降低单笔投资的资金门槛，另一方面这类股票若业绩向好，股价上升空间更具想象力。
二、策略构建十步走
第1步：划定投资域
先从全市场股票中，筛选出历史贝塔值最小的 800 只股票，这是策略的基础池。
第2步：二次交集筛选
对这 800 只股票，用上述指标做交集筛选，进一步聚焦优质标的。
第3步：按核心逻辑排序
对二次筛选后的股票，按 “波动小→业绩稳→估值适” 的顺序，锁定更符合策略优先级的标的。
第4步：设计交易模型
均匀买入最靠前的10支股票，每周进行一次调仓，由于是低频策略，所以上午或下午调仓，对收益影响很小，我们暂时选取日均成交价。
第5步：设置回测
设置交易手续费和印花税，回测时间从2024 年 10 月 1 日2025年9月30日，这里专门回避了924行情，从国庆后的高点入场，这样更能检验策略的适应性，结果如图。
这套策略的核心就是 “低波动打底，多指标精选”。希望给大家带来启发，也祝大家在投资路上稳步前行，收获自己的财富自由。更多好策略关注+戳我取用，还能把优秀策略接入你的账户，实现量化ai自动交易。
我是陪你一起赚100万的量财学长，读懂好策略，打破认知差~
#经济 #财经 #财经知识 #投资理财 #行情 #金融理财
一、为啥叫 “小贝塔800轮动”？
这个名字很直白：策略的投资域，选的是全市场中历史贝塔值最小的 800 只股票。
为啥锁定历史贝塔最小？因为历史贝塔是衡量个股相对市场波动的指标，贝塔值低的股票，波动小、在市场震荡时更稳，这是策略的核心逻辑。在此基础上，我们再搭配 “业绩增长稳定、市值和价格适中” 的标的，就能兼顾稳健与潜力，下面讲筛选逻辑：
（一）30 日股价波动率：优先选股价短期波动小的股票，这类标的受市场情绪干扰弱，风险更可控，契合“小贝塔”（低波动）的核心要求。Stdev(1日涨幅, 30) * Sqrt(30)
（二）净利润同比增长率
筛选净利润增长快的公司，代表盈利能力与成长动能强，能为投资提供业绩支撑。refQ(净利润,0)/refQ(净利润,4)-1
（三）营业收入同比增长率
营收高增长说明企业市场拓展或业务扩张效果好，是业绩增长的 源头活水，与净利润增长形成 “双高” 验证。(TTM(营业收入, 0) - TTM(营业收入, 4)) / Abs(TTM(营业收入, 4))
（四）收盘价
选择收盘价低的股票，一方面降低单笔投资的资金门槛，另一方面这类股票若业绩向好，股价上升空间更具想象力。
二、策略构建十步走
第1步：划定投资域
先从全市场股票中，筛选出历史贝塔值最小的 800 只股票，这是策略的基础池。
第2步：二次交集筛选
对这 800 只股票，用上述指标做交集筛选，进一步聚焦优质标的。
第3步：按核心逻辑排序
对二次筛选后的股票，按 “波动小→业绩稳→估值适” 的顺序，锁定更符合策略优先级的标的。
第4步：设计交易模型
均匀买入最靠前的10支股票，每周进行一次调仓，由于是低频策略，所以上午或下午调仓，对收益影响很小，我们暂时选取日均成交价。
第5步：设置回测
设置交易手续费和印花税，回测时间从2024 年 10 月 1 日2025年9月30日，这里专门回避了924行情，从国庆后的高点入场，这样更能检验策略的适应性，结果如图。
这套策略的核心就是 “低波动打底，多指标精选”。希望给大家带来启发，也祝大家在投资路上稳步前行，收获自己的财富自由。更多好策略关注+戳我取用，还能把优秀策略接入你的账户，实现量化ai自动交易。
我是陪你一起赚100万的量财学长，读懂好策略，打破认知差~
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