说起职业交易员，许多人脑海中首先会蹦出“量化”一词，只需在交易前加上“量化”二字——交易的胜率似乎就会高上许多。那么量化交易运行的机制究竟是什么样的？它与手操交易又有哪些区别？今天我们来聊聊这个。
首先，所谓量化交易，指的是对交易策略进行量化，而不是单纯的“编程”。在一些人的印象当中“量化”一词约等于编程，其实这种理解并没有get到量化的本质。量化一词本质上指的是将交易策略中的优势条件诉诸语言，将其量化为客观条件，然后再用严格的程序代码呈现出来，由电脑代为执行。通常来说，一个交易策略是由许许多多个优势市场条件（又叫优势因子）共同构成，只有在市场同时满足了这些条件的时候，我们才会入场执行交易。而这些条件如果用计算机语言来进行表述的话，就会变成一长串if…if…do的语句，量化交易员做的就是这其中的编译工作。
那么相比手操交易，量化交易有什么样的优势呢？首先，我认为量化交易的下限很高，至少其起点要高于普通的手操交易员。因为一旦使用了量化交易，理论上来说你的交易是一定基于交易策略来执行的，而不是凭借感觉交易。光是拥有交易策略这一点来说，交易者就已经站在了散户群体的前20%的行列中了。毕竟在这个行业，大多数人压根就没有交易策略……同时，量化交易最大的优势是不存在心态和执行力的问题，它能够百分百地遵照你的交易策略来执行，不会因为短期的得失而变得偏激或是保守，也不会因为睡觉而错过交易机会。但是量化交易也存在一定缺点，比如不够灵活，无法识别基本面的变化等。当市场大环境发生变化的时候，量化交易程序很难快速采取行之有效的措置，只能硬扛下一段回撤期间。所以做量化交易也绝非是一劳永逸的，它需要量化交易员对其量化程序时不时进行调整，以不断适应变化的市场形势。
归根结底，量化交易之所以能够在许多地方取得成功，其底层原理和手操交易是一摸一样——都是遵照交易策略来执行交易，都是通过优势市场条件的堆叠来实现较高的交易胜率。我更新xhs差不多有三年之久了，笔记评论区不断有人问我为什么不转型去做量化。emm…其实并不是我不想转型量化，只是我没有编程方面的知识，年纪大了，也懒得去从零学习这些，没办法实现策略的代码转译。要是有编程的一技之长，谁又能拒绝挂机赚钱呢？
#交易员 #个人投资者 #外汇 #投资理财
首先，所谓量化交易，指的是对交易策略进行量化，而不是单纯的“编程”。在一些人的印象当中“量化”一词约等于编程，其实这种理解并没有get到量化的本质。量化一词本质上指的是将交易策略中的优势条件诉诸语言，将其量化为客观条件，然后再用严格的程序代码呈现出来，由电脑代为执行。通常来说，一个交易策略是由许许多多个优势市场条件（又叫优势因子）共同构成，只有在市场同时满足了这些条件的时候，我们才会入场执行交易。而这些条件如果用计算机语言来进行表述的话，就会变成一长串if…if…do的语句，量化交易员做的就是这其中的编译工作。
那么相比手操交易，量化交易有什么样的优势呢？首先，我认为量化交易的下限很高，至少其起点要高于普通的手操交易员。因为一旦使用了量化交易，理论上来说你的交易是一定基于交易策略来执行的，而不是凭借感觉交易。光是拥有交易策略这一点来说，交易者就已经站在了散户群体的前20%的行列中了。毕竟在这个行业，大多数人压根就没有交易策略……同时，量化交易最大的优势是不存在心态和执行力的问题，它能够百分百地遵照你的交易策略来执行，不会因为短期的得失而变得偏激或是保守，也不会因为睡觉而错过交易机会。但是量化交易也存在一定缺点，比如不够灵活，无法识别基本面的变化等。当市场大环境发生变化的时候，量化交易程序很难快速采取行之有效的措置，只能硬扛下一段回撤期间。所以做量化交易也绝非是一劳永逸的，它需要量化交易员对其量化程序时不时进行调整，以不断适应变化的市场形势。
归根结底，量化交易之所以能够在许多地方取得成功，其底层原理和手操交易是一摸一样——都是遵照交易策略来执行交易，都是通过优势市场条件的堆叠来实现较高的交易胜率。我更新xhs差不多有三年之久了，笔记评论区不断有人问我为什么不转型去做量化。emm…其实并不是我不想转型量化，只是我没有编程方面的知识，年纪大了，也懒得去从零学习这些，没办法实现策略的代码转译。要是有编程的一技之长，谁又能拒绝挂机赚钱呢？
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