Claude Code开发100量化策略：行业ETF轮动
今天猫哥给大家带来一个更有\"攻击性\"的策略——行业ETF轮动策略。
说到轮动策略，很多朋友可能不太熟悉。简单来说，就是在一篮子资产中，定期挑选表现最好的进行持仓，表现差的就踢出去。
为什么轮动策略有效呢？这背后有几个市场逻辑：
动量效应：涨得好的资产短期内往往会继续涨（趋势延续）
行业轮动：经济周期不同阶段,不同行业表现差异巨大
相对强弱：同一时期总有强势板块和弱势板块
今天我们要实现的策略，就是在9个行业ETF中，每天计算它们的\"动量得分\"，然后选出得分最高的持仓。
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