ETF行业轮动策略主要用于通过量化模型对一篮子行业 ETF进行动态配置与轮动，策略结合了动量、市场择时、风险控制、实盘管理的完整量化交易方法，目标是捕捉不同行业ETF 的涨跌机会，筛选强势行业ETF，并通过 RSRS+均线系统判断市场整体方向，在合适时机进行轮动配置或避险清仓，实现超额收益，适合在 ETF市场进行中长期稳健交易
策略核心逻辑
基于ETF 价格趋势强度（斜率 × R² 动量得分）， 选择未来可能表现较好的行业ETF，同时结合市场整体强弱信号（RSRS + 均线择时）决定是买入、持有还是清仓，实现“选行业” + “控节奏”的智 能轮动
核心逻辑流程
1.计算市场择时信号
判断当前市场整体处于什么状态：适合买、适合卖、还是中性持有
使用两个技术指标：
均线比较（MA）：短期均线 vs 长期均线，判断趋势向上还是向下
RSRS（阻力支撑相对强度）：通过高低点的线性回归斜率衡量市场强弱，结合 R² 稳定性，再做 Z-score 标准化
最终输出信号：BUY（买入）、SELL（清仓）、KEEP（轮动调仓）
2.计算每个ETF的动量得分
对每个 ETF，取过去N日的收盘价，做线性回归
看斜率（slope）：价格趋势强度，越大越强
看R²（决定系数）：趋势线性拟合优度，越高越可靠
综合得分公式：score = 10000 × slope × R²
按得分排列，选排第 1的作为今日要持有的 ETF
3.根据择时信号执行交易
情况一：择时信号 = SELL
清仓所有持仓ETF，实现风险规避
记录盈亏，更新策略总资金（用于实盘复利）
清空持仓列表，第二天重新选择
情况二：择时信号 = BUY 或 KEEP
卖出不在目标列表中的 ETF
买入目标列表中的 ETF
#量化 #量化交易 #恒生ptrade #迅投QMT #QMT量化
策略核心逻辑
基于ETF 价格趋势强度（斜率 × R² 动量得分）， 选择未来可能表现较好的行业ETF，同时结合市场整体强弱信号（RSRS + 均线择时）决定是买入、持有还是清仓，实现“选行业” + “控节奏”的智 能轮动
核心逻辑流程
1.计算市场择时信号
判断当前市场整体处于什么状态：适合买、适合卖、还是中性持有
使用两个技术指标：
均线比较（MA）：短期均线 vs 长期均线，判断趋势向上还是向下
RSRS（阻力支撑相对强度）：通过高低点的线性回归斜率衡量市场强弱，结合 R² 稳定性，再做 Z-score 标准化
最终输出信号：BUY（买入）、SELL（清仓）、KEEP（轮动调仓）
2.计算每个ETF的动量得分
对每个 ETF，取过去N日的收盘价，做线性回归
看斜率（slope）：价格趋势强度，越大越强
看R²（决定系数）：趋势线性拟合优度，越高越可靠
综合得分公式：score = 10000 × slope × R²
按得分排列，选排第 1的作为今日要持有的 ETF
3.根据择时信号执行交易
情况一：择时信号 = SELL
清仓所有持仓ETF，实现风险规避
记录盈亏，更新策略总资金（用于实盘复利）
清空持仓列表，第二天重新选择
情况二：择时信号 = BUY 或 KEEP
卖出不在目标列表中的 ETF
买入目标列表中的 ETF
#量化 #量化交易 #恒生ptrade #迅投QMT #QMT量化
