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截面因子搜索

日期：2025-10-24 05:55:21 来源：网络整理作者：本站编辑评论：0

截面因子搜索

大前提：因子搜索的时候算法只看IS，验证的时候肉眼会看OS1

数据是一个比较小众的数据
（不然验证集测试集也不会这么work）
图1是一个20w的搜索空间
图2是一个高度精简的2k的搜索空间
两个搜索空间都是手捏因子形式 + 参数搜索

看到验证集OS1上的结果惊了
小搜索空间出IS之后表现遥遥领先
怀疑是不是搜索空间内因子间相关性太高
导致精简之后反而容易找到一个好的因子组合

结果到测试集OS2发现
小空间并不是很robuse
果然出来混迟早是要还的
#量化 #截面因子

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