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申万一级行业量化因子日度跟踪(20240312)

   日期:2024-03-12 19:01:36     来源:网络整理    作者:本站编辑    浏览:14    评论:0    

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免责声明:

1.本文仅对公开数据进行计算和处理,不构成任何投资观点和建议。

2.本人仅此一个公众号,且不会主动私信,谨防被骗。

动量跟踪表

说明

  • 动量跟踪表是对申万一级行业以及内部个股的历史价格变化趋势进行的跟踪

  • 本文获取申万一级行业和个股历史收盘价,数据源为Wind,再根据一定加权平滑方式对于行业和个股动量进行计算,剔除标准差的因素并综合了短中长期的动量进行加权,短期动量给予更高权重。

  • 由上到下是对申万一级行业动量的排名。排名越靠上动量越大;排名越靠下动量越低。

  • 个股由左到右是对每个申万一级行业内部个股动量的排名,并计算趋势龙头前5名,个别行业若前5名动量低于全市场前30%不予显示。

说明

  • 机构调研因子是对申万一级行业机构调研情况变化的持续跟踪,数据源来自Wind,本文根据一定规则剔除没有代表性的记录,并对部分数据做了异常值和离群值处理和时间序列平滑化。

  • 机构调研热度指和过去一段时间相比,相应滚动窗口机构在对应申万行业中的调研相比数量增加或减少。

  • 机构调研广度指和过去一段时间相比,相应滚动窗口机构在对应申万行业中的个股覆盖比例增加或减少。

  • 热度越高,意味着机构更加关注相应板块;广度越高,意味着机构对板块的挖掘已经接近极致。因此,高热度、低广度的行业可能更具有上涨的潜力。各行业的颜色深浅代表综合深度和广度后对行业的判断。

END

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【CSV数据】

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