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文章摘要
GFTD模型和LLT模型历史择时成功率为80%左右,市场波动不确定性下模型信号存在失效可能。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到,PPI同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的,市场结构为及交易行为的改变可能使得策略失效。因为量化模型的不同,本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异。
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A股量化择时研究报告：AI识图新能源、通信、电子-260419-广发证券-21页
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